nknskn ネタ置き場

IT使ってなんかやってる人間のたわごと

シストレに関する雑記

FXに限らない、汎用的に使えそうなシストレに関する考え方案をつらつら書いてみる。
正しさとか可能かどうかとかはひとまずおいておく。

"優秀なシステム"とやらのテキトーな定義と条件(ここではFXを例とする)

その他運用に関する話

  • 損切りに関する実装
    • 実装先システムの強制ロスカット条件を満たす前での条件設定
    • 利益積み上げモデル×元手維持を満たす条件設定
      • 両建てを利用した証拠金維持率管理
      • スプレッドが大きくなった際のロスカット回避
        • ここ近年での最大スプレッドをベースにする(YJ FX、ドル円の場合4.0)

シグナル、指標に関する考え方

  • 何でもいい、上記を実現できるものを適当に組み合わせる

雑感

  • それぞれの要素をアルゴリズムに落とせば、手でやってる肌感覚としては年+84%は余裕でいける気がする
  • 某大統領の発言とか指標発表とかそういうイベントは全スルーした上で、1日1回取引すればあとは傍観できるというのは非常に健康指数高め
  • 「できる限り利益を多く」とすると、取引回数を多くする or 1取引あたりの利益(pips)を広くする、必要があるのがリスク回避の観点でキツい。スプレッドを本番に合わせたデモ口座で要調整